Le Chien jaune de Mongolie est un conte à plusieurs dimensions. Les enfants s'attacheront immédiatement à l'histoire simple de Nansa et à la résolution du conflit (traité avec une extrême douceur) entre Nansa et son père, au sujet du chien.
Ensuite, ce film offre la particularité d'être en même temps un documentaire très précis sur la vie des nomades en Mongolie. La réalisatrice, dont l'enfance a ressemblé à celle de Nansa dans le film, a choisi une vraie famille de nomades et les a filmé dans leur vie quotidienne. Leurs gestes, leur labeur, leur mode de vie sont rendus avec une grande simplicité. Le rythme du film est lent et apaisé. Byambasuren Davaa prend le temps de filmer. De la durée des plans émane une véritable authenticité.
À ce réalisme, s'ajoute une autre dimension, plus spirituelle. Tout est cyclique dans le film. Les éléments se recyclent, se transforment. Les bouses servent à alimenter le feu, pour faire bouillir le lait, qui devient fromage. La peau des moutons se vend pour acheter d'autres denrées. On fait, en échange, des offrandes à la nature. Tout est circulaire, comme les saisons qui reviennent, comme la yourte, ronde, est le centre d'où l'on part et où tout revient. Il s'agit ainsi de matérialiser la foi bouddhiste, et la croyance en différents cycles de vie, la réincarnation.
Mais Byambasuren Davaa se garde bien de toute forme d'apologie. Au contraire, l'intérêt du film réside dans ses zones de mystère, que les enfants auront plaisir à interroger. Beaucoup de questions restent en suspens, et la curiosité de Nansa n'en vient pas à bout. Le mystère de la vie et de la mort, celui de la foi reste intact. Reste qu'au bout du conte, nous aurons fait un beau voyage !